Сравнение NBMIX с NCLEX
NBMIX (Neuberger Berman Small Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NBMIX returned 14.35%/yr vs 7.71%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NBMIX charges 1.28%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности NBMIX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBMIX показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции NBMIX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 14.35% против 7.71% соответственно.
NBMIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 14.79%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 14.35%
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам NBMIX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBMIX Neuberger Berman Small Cap Growth Fund | 14.79% | 9.87% | 25.90% | 10.01% | -24.43% | 4.16% | 42.83% | 34.55% | 4.80% | 28.16% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between NBMIX and NCLEX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1998 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between NBMIX and NCLEX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBMIX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
NBMIX
NCLEX
Сравнение NBMIX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBMIX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.22 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | -0.44 | +6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBMIX и NCLEX
Максимальная просадка NBMIX за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBMIX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBMIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.77% | -48.68% | -30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -20.88% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.53% | -28.50% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.96% | -28.50% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.55% | -35.79% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -16.84% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.38% | -8.31% | -26.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 10.52% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBMIX и NCLEX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что NBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBMIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 4.54% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 12.62% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.70% | 17.07% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 19.60% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 19.19% | +5.38% |
Сравнение комиссий NBMIX и NCLEX
NBMIX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBMIX и NCLEX
Дивидендная доходность NBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности NCLEX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBMIX Neuberger Berman Small Cap Growth Fund | 5.87% | 6.74% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 18.71% | 1.06% | 3.98% | 23.77% | 1.44% | 0.00% | 5.92% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
NBMIX and NCLEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBMIX has higher volatility (8.58%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, NBMIX dropped -78.77% vs NCLEX's -48.68%.
NBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBMIX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор