Сравнение NBMIX с NCLEX
NBMIX (Neuberger Berman Small Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NBMIX returned 15.67%/yr vs 7.45%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NBMIX charges 1.28%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности NBMIX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBMIX показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции NBMIX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 15.67% против 7.45% соответственно.
NBMIX
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 20.54%
- 6 месяцев
- 16.85%
- 1 год
- 36.21%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 15.67%
NCLEX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- -13.10%
- 3 года*
- 0.20%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам NBMIX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBMIX Neuberger Berman Small Cap Growth Fund | 20.54% | 9.87% | 25.90% | 10.01% | -24.43% | 4.16% | 42.83% | 34.55% | 4.80% | 28.16% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -7.39% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between NBMIX and NCLEX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1998 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between NBMIX and NCLEX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBMIX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
NBMIX
NCLEX
Сравнение NBMIX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBMIX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.90 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.56 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | -1.11 | +9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBMIX и NCLEX
Максимальная просадка NBMIX за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBMIX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBMIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.77% | -48.68% | -30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -21.36% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.53% | -28.50% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.96% | -28.50% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.55% | -35.79% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -22.52% | +19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.45% | -8.30% | -26.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 10.76% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBMIX и NCLEX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что NBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBMIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 4.53% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.86% | 12.40% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 17.00% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 19.55% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 19.20% | +5.34% |
Сравнение комиссий NBMIX и NCLEX
NBMIX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBMIX и NCLEX
Дивидендная доходность NBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности NCLEX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBMIX Neuberger Berman Small Cap Growth Fund | 5.59% | 6.74% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 18.71% | 1.06% | 3.98% | 23.77% | 1.44% | 0.00% | 5.92% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.14% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
NBMIX and NCLEX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBMIX has higher volatility (10.59%) compared to NCLEX (4.53%). In terms of maximum drawdown, NBMIX dropped -78.77% vs NCLEX's -48.68%.
NBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBMIX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор