Сравнение NBMIX с NESIX
NBMIX (Neuberger Berman Small Cap Growth Fund) and NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NBMIX returned 8.39%/yr vs 10.97%/yr for NESIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NBMIX charges 1.28%/yr vs 1.18%/yr for NESIX.
Доходность
Сравнение доходности NBMIX и NESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBMIX показывает доходность 20.21%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 82.25%.
NBMIX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 39.38%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 15.19%
NESIX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 22.94%
- С начала года
- 82.25%
- 6 месяцев
- 79.70%
- 1 год
- 125.34%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBMIX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBMIX Neuberger Berman Small Cap Growth Fund | 20.21% | 9.87% | 25.90% | 10.01% | -24.43% | 4.16% | 42.83% | 34.55% | 4.80% | 27.38% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 82.25% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Correlation
The correlation between NBMIX and NESIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between NBMIX and NESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBMIX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
NBMIX
NESIX
Сравнение NBMIX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBMIX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 7.79 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 32.30 | -23.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBMIX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 4.41 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок NBMIX и NESIX
Максимальная просадка NBMIX за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBMIX и NESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBMIX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.77% | -49.61% | -29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -17.12% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.53% | -35.21% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.96% | -49.61% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -15.00% | -19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.12% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBMIX и NESIX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеют волатильность 8.85% и 8.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBMIX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 8.71% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 21.13% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 30.27% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 29.29% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 26.44% | -2.02% |
Сравнение комиссий NBMIX и NESIX
NBMIX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBMIX и NESIX
Дивидендная доходность NBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBMIX Neuberger Berman Small Cap Growth Fund | 5.60% | 6.74% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 18.71% | 1.06% | 3.98% | 23.77% | 1.44% | 0.00% | 5.92% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBMIX and NESIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBMIX has higher volatility (8.85%) compared to NESIX (8.71%). In terms of maximum drawdown, NBMIX dropped -78.77% vs NESIX's -49.61%.
NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBMIX и NESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор