Сравнение NBMIX с ETEGX
NBMIX (Neuberger Berman Small Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NBMIX returned 15.19%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NBMIX charges 1.28%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности NBMIX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBMIX показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции NBMIX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 15.19% против 8.17% соответственно.
NBMIX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.19%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 39.24%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 15.19%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам NBMIX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBMIX Neuberger Berman Small Cap Growth Fund | 20.19% | 9.87% | 25.90% | 10.01% | -24.43% | 4.16% | 42.83% | 34.55% | 4.80% | 28.16% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between NBMIX and ETEGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 1998 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between NBMIX and ETEGX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBMIX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
NBMIX
ETEGX
Сравнение NBMIX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBMIX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.15 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | -0.34 | +9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBMIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.12 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.09 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.28 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NBMIX и ETEGX
Максимальная просадка NBMIX за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBMIX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBMIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.77% | -67.58% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -13.05% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.53% | -19.98% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.96% | -24.30% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.55% | -36.66% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -10.24% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -22.76% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 5.79% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBMIX и ETEGX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что NBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBMIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 4.45% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 11.11% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 16.05% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 18.77% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 19.84% | +4.57% |
Сравнение комиссий NBMIX и ETEGX
NBMIX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBMIX и ETEGX
Дивидендная доходность NBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
NBMIX Neuberger Berman Small Cap Growth Fund | 5.61% | 6.74% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 18.71% | 1.06% | 3.98% | 23.77% | 1.44% | 0.00% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
NBMIX and ETEGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBMIX has higher volatility (8.85%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, NBMIX dropped -78.77% vs ETEGX's -67.58%.
NBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBMIX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор