PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NBMIX с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NBMIX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBMIX и SCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBMIX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund
-1.66%9.87%25.90%10.01%-24.43%4.16%42.83%34.55%4.80%28.16%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-3.63%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, NBMIX показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NBMIX имеют среднегодовую доходность 13.47%, а акции SCHX немного впереди с 14.06%.


NBMIX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.99%
1 год
21.18%
3 года*
12.98%
5 лет*
2.54%
10 лет*
13.47%

SCHX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.21%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neuberger Berman Small Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий NBMIX и SCHX

NBMIX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


Доходность на риск

NBMIX vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NBMIX
Ранг доходности на риск NBMIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBMIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBMIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBMIX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NBMIXSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

6.81

-1.45

NBMIX vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBMIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBMIX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NBMIXSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.94

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.66

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.80

-0.43

Корреляция

Корреляция между NBMIX и SCHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NBMIX и SCHX

Дивидендная доходность NBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности SCHX в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBMIX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund
6.85%6.74%0.46%0.00%0.00%18.71%1.06%3.98%23.77%1.44%0.00%5.92%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок NBMIX и SCHX

Максимальная просадка NBMIX за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBMIX и SCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


NBMIXSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.77%

-34.33%

-44.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-9.02%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.96%

-25.41%

-11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-34.33%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.27%

-5.59%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.71%

-4.00%

-30.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.64%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NBMIX и SCHX

Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что NBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NBMIXSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

5.29%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

9.67%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

18.33%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

17.13%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

18.13%

+6.12%