Сравнение NBIS с REIT
NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while REIT (ALPS Active REIT ETF) is REIT fund actively managed by ALPS. Over the past year, NBIS returned 451.81% vs 17.33% for REIT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и REIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 210.70%, что значительно выше, чем у REIT с доходностью 16.63%.
NBIS
- 1 день
- 11.93%
- 1 месяц
- 18.25%
- С начала года
- 210.70%
- 6 месяцев
- 220.52%
- 1 год
- 451.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIS и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 210.70% | 202.18% | 46.25% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 16.63% | -0.55% | -5.50% |
Correlation
The correlation between NBIS and REIT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. REIT — Ранг доходности на риск
NBIS
REIT
Сравнение NBIS c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.02 | 2.37 | +7.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.89 | 6.87 | +16.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и REIT
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и REIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -29.30% | -28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -7.35% | -38.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.69% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -10.32% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 2.53% | +17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и REIT
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 31.57% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.57% | 4.66% | +26.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.21% | 9.46% | +62.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.96% | 13.09% | +91.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.40% | 18.49% | +91.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.40% | 18.37% | +92.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и REIT
NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.71% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
NBIS and REIT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (31.57%) compared to REIT (4.66%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs REIT's -29.30%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и REIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор