PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBIS с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBIS с LVHD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Over the past year, NBIS returned 230.99% vs 14.98% for LVHD. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 112.31%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 13.84%.

NBIS

1 день
3.46%
1 месяц
-36.74%
6 месяцев
63.44%
С начала года
112.31%
1 год
230.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHD

1 день
-0.68%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
9.69%
С начала года
13.84%
1 год
14.98%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и LVHD

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		112.31%202.18%46.25%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		13.84%7.50%-5.11%

Correlation

The correlation between NBIS and LVHD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

-0.09

The correlation between NBIS and LVHD shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

NBIS vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBISLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.44

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.19

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

2.44

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

6.04

+5.18

NBIS vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBIS и LVHD

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-37.32%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-6.17%

-39.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.01%

-0.68%

-37.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.86%

-4.02%

-14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

2.49%

+18.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и LVHD

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.21% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.21%

4.99%

+28.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.87%

8.07%

+67.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.70%

10.44%

+96.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.53%

13.02%

+97.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.53%

15.56%

+94.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и LVHD

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.19%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBIS and LVHD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.21%) compared to LVHD (4.99%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs LVHD's -37.32%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор