Сравнение NBIS с IWR
NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past year, NBIS returned 362.13% vs 21.77% for IWR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и IWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 13.23%.
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 362.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам NBIS и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 13.23% | 10.37% | -1.15% |
Correlation
The correlation between NBIS and IWR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. IWR — Ранг доходности на риск
NBIS
IWR
Сравнение NBIS c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | 2.68 | +5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | 10.26 | +8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и IWR
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и IWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -58.78% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -8.17% | -37.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | 0.00% | -12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -7.80% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 2.13% | +17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и IWR
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 30.23% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.23% | 4.49% | +25.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.43% | 10.34% | +61.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 13.79% | +90.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.20% | 18.28% | +91.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 19.38% | +90.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и IWR
NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.14% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBIS and IWR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to IWR (4.49%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs IWR's -58.78%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и IWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор