Сравнение NBIS с IAU
NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past year, NBIS returned 393.02% vs 22.32% for IAU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%.
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 393.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам NBIS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | -2.62% |
Correlation
The correlation between NBIS and IAU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. IAU — Ранг доходности на риск
NBIS
IAU
Сравнение NBIS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | 0.99 | +7.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | 2.83 | +15.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и IAU
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -45.14% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -24.40% | -21.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -22.03% | +9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -15.97% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 8.47% | +11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и IAU
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 30.23% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.23% | 7.70% | +22.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.43% | 23.94% | +47.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 27.17% | +77.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.20% | 18.16% | +92.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 16.02% | +94.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и IAU
Ни NBIS, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIS and IAU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs IAU's -45.14%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор