Сравнение NBIS с FDL
NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past year, NBIS returned 296.94% vs 26.71% for FDL. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 161.62%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%.
NBIS
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 165.80%
- С начала года
- 161.62%
- 1 год
- 296.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 290.74%
FDL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.97M | $49.30M | $42.41M | |
| $4.93B | $4.24B | $4.29B |
Сравнение доходности по годам NBIS и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 161.62% | 202.18% | 46.25% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 18.60% | 14.79% | -3.36% |
Correlation
The correlation between NBIS and FDL is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. FDL — Ранг доходности на риск
NBIS
FDL
Сравнение NBIS c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | 6.28 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 14.78 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и FDL
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -65.93% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.30% | -4.27% | -44.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.61% | -1.60% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -9.59% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.94% | 1.81% | +20.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и FDL
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 46.19% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.19% | 4.48% | +41.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.57% | 8.63% | +74.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.98% | 11.88% | +102.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.28% | 14.43% | +98.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.28% | 17.16% | +96.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и FDL
NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.58% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBIS and FDL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (46.19%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs FDL's -65.93%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор