Сравнение NBGX с FDRR
NBGX (Neuberger Growth ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both Large Cap Growth Equities funds. NBGX is actively managed, while FDRR is passively managed. Over the past year, NBGX returned 19.09% vs 31.90% for FDRR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NBGX charges 0.44%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.
Доходность
Сравнение доходности NBGX и FDRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBGX показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 10.61%.
NBGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBGX и FDRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBGX Neuberger Growth ETF | 6.18% | 16.40% | -0.53% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 10.61% | 21.70% | 1.04% |
Correlation
The correlation between NBGX and FDRR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between NBGX and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBGX vs. FDRR — Ранг доходности на риск
NBGX
FDRR
Сравнение NBGX c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Growth ETF (NBGX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGX | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.76 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 16.02 | -11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGX | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.91 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.82 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NBGX и FDRR
Максимальная просадка NBGX за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGX и FDRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBGX | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -36.52% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -8.52% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.61% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -4.00% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.00% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGX и FDRR
Neuberger Growth ETF (NBGX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеют волатильность 3.12% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBGX | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.03% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 8.32% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 11.02% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 15.00% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 16.87% | +3.09% |
Сравнение комиссий NBGX и FDRR
NBGX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGX и FDRR
Дивидендная доходность NBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FDRR в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.08% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
NBGX Neuberger Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBGX and FDRR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBGX has higher volatility (3.12%) compared to FDRR (3.03%). In terms of maximum drawdown, NBGX dropped -21.55% vs FDRR's -36.52%.
On 1-year performance, FDRR leads with 31.90% vs 19.09% for NBGX. On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDRR has performed better with a 31.90% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for NBGX.
FDRR has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.39% for NBGX.
They also come from different issuers: Neuberger and Fidelity. Their fees differ too: 0.44% for NBGX and 0.29% for FDRR.
FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBGX и FDRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор