Сравнение NBGX с NBTR
NBGX (Neuberger Growth ETF) and NBTR (Neuberger Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - NBGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger, while NBTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neuberger. Both are actively managed. Over the past year, NBGX returned 19.09% vs 5.50% for NBTR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NBGX charges 0.44%/yr vs 0.37%/yr for NBTR.
Доходность
Сравнение доходности NBGX и NBTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBGX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у NBTR с доходностью 0.54%.
NBGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBGX и NBTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBGX Neuberger Growth ETF | 6.18% | 16.40% | -0.53% |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 0.54% | 8.07% | 0.30% |
Correlation
The correlation between NBGX and NBTR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBGX vs. NBTR — Ранг доходности на риск
NBGX
NBTR
Сравнение NBGX c NBTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Growth ETF (NBGX) и Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGX | NBTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.17 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 6.80 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGX | NBTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.40 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок NBGX и NBTR
Максимальная просадка NBGX за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки NBTR в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGX и NBTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBGX | NBTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -2.58% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -2.54% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.10% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -0.59% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 0.81% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGX и NBTR
Neuberger Growth ETF (NBGX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что NBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBGX | NBTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 1.18% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 2.60% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 3.55% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 4.09% | +15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 4.09% | +15.87% |
Сравнение комиссий NBGX и NBTR
NBGX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии NBTR в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGX и NBTR
Дивидендная доходность NBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности NBTR в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NBGX Neuberger Growth ETF | 0.39% | 0.41% |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 5.58% | 5.76% |
Часто задаваемые вопросы
NBGX and NBTR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBGX has higher volatility (3.12%) compared to NBTR (1.18%). In terms of maximum drawdown, NBGX dropped -21.55% vs NBTR's -2.58%.
On 1-year performance, NBGX leads with 19.09% vs 5.50% for NBTR. On fees, NBTR is cheaper at 0.37% per year. On volatility, NBTR has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBGX has performed better with a 19.09% return vs 5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBTR is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.44% for NBGX.
NBTR has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 0.39% for NBGX.
NBGX is categorized as Large Cap Growth Equities, while NBTR is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.44% for NBGX and 0.37% for NBTR.
NBTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBGX и NBTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор