Сравнение NBGX с NBCR
NBGX (Neuberger Growth ETF) and NBCR (Neuberger Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - NBGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger, while NBCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Neuberger. Both are actively managed. Over the past year, NBGX returned 19.09% vs 23.29% for NBCR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NBGX charges 0.44%/yr vs 0.29%/yr for NBCR.
Доходность
Сравнение доходности NBGX и NBCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBGX показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у NBCR с доходностью 7.55%.
NBGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBCR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBGX и NBCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBGX Neuberger Growth ETF | 6.18% | 16.40% | -0.53% |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 7.55% | 18.69% | 0.15% |
Correlation
The correlation between NBGX and NBCR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between NBGX and NBCR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBGX vs. NBCR — Ранг доходности на риск
NBGX
NBCR
Сравнение NBGX c NBCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Growth ETF (NBGX) и Neuberger Core Equity ETF (NBCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGX | NBCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.26 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 9.69 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGX | NBCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.03 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок NBGX и NBCR
Максимальная просадка NBGX за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки NBCR в -18.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGX и NBCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBGX | NBCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -18.23% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -10.35% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.09% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -2.22% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.41% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGX и NBCR
Neuberger Growth ETF (NBGX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Neuberger Core Equity ETF (NBCR) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что NBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBGX | NBCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.91% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 8.83% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 11.51% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 16.67% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 16.67% | +3.29% |
Сравнение комиссий NBGX и NBCR
NBGX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии NBCR в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGX и NBCR
Дивидендная доходность NBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности NBCR в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 0.42% | 0.45% | 0.47% |
NBGX Neuberger Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NBGX and NBCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NBGX has higher volatility (3.12%) compared to NBCR (2.91%). In terms of maximum drawdown, NBGX dropped -21.55% vs NBCR's -18.23%.
On 1-year performance, NBCR leads with 23.29% vs 19.09% for NBGX. On fees, NBCR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NBCR has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCR has performed better with a 23.29% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for NBGX.
NBCR has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.39% for NBGX.
NBGX is categorized as Large Cap Growth Equities, while NBCR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.44% for NBGX and 0.29% for NBCR.
NBCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBGX и NBCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор