Сравнение NBGPX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
NBGPX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NBGPX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBGPX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGPX Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | -4.06% | 17.29% | 13.35% | 17.73% | -17.91% | 12.96% | 12.98% | 21.65% | -7.94% | 18.82% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, NBGPX показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NBGPX имеют среднегодовую доходность 8.17%, а акции IOEZX немного впереди с 8.36%.
NBGPX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 8.17%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGPX и IOEZX
NBGPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
NBGPX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
NBGPX
IOEZX
Сравнение NBGPX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGPX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.89 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.78 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 7.34 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между NBGPX и IOEZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGPX и IOEZX
Дивидендная доходность NBGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGPX Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | 8.18% | 8.12% | 6.80% | 4.67% | 6.52% | 16.00% | 5.44% | 7.61% | 9.89% | 7.46% | 4.03% | 6.92% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок NBGPX и IOEZX
Максимальная просадка NBGPX за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGPX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBGPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -56.15% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -11.71% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -21.47% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.76% | -38.12% | +11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -4.15% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -8.64% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.85% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGPX и IOEZX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) составляет 3.90%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что NBGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBGPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.38% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 8.72% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 15.55% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 13.90% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 16.44% | -4.27% |