PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGIX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGIX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.83% соответственно.

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с SLYG

Сравнение комиссий NBGIX и VRTGX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NBGIX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGIXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.94

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.46

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.54

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

5.21

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGIX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VRTGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGIXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.94

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между NBGIX и VRTGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и VRTGX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и VRTGX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGIXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-41.97%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-14.80%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-40.48%

+12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-41.97%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-11.16%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-10.53%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.36%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и VRTGX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) составляет 5.61%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGIXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

8.82%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

16.59%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

25.39%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

24.53%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

24.45%

-4.25%