PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGIX с PXQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGIX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции NBGIX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.85% соответственно.

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX

Сравнение комиссий NBGIX и PXQSX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.

PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Доходность на риск

NBGIX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGIXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.01

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.16

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.06

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

0.13

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGIX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGIXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между NBGIX и PXQSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и PXQSX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности PXQSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и PXQSX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и PXQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGIXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-55.56%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.25%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-31.49%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-37.65%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-13.69%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-10.29%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

5.85%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и PXQSX

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) имеют волатильность 5.61% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGIXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.71%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

11.75%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

19.73%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

20.22%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

20.45%

-0.25%