PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBGIX с PXQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NBGIX returned 9.11%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NBGIX charges 0.84%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции NBGIX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 9.11% против 7.40% соответственно.

NBGIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.90%
С начала года
6.00%
6 месяцев
3.77%
1 год
7.13%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.54%
10 лет*
9.11%

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBGIX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		6.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Correlation

The correlation between NBGIX and PXQSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.91

The correlation between NBGIX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с QISGXPXQSX с ALMAX

Доходность на риск

NBGIX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGIXPXQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.15

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.10

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.19

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

-0.39

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGIX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGIXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.15

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и PXQSX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и PXQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBGIXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-55.56%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-13.25%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.48%

-22.87%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-31.49%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-37.65%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-13.47%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-10.29%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

6.28%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и PXQSX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) составляет 4.01%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBGIXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.52%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.30%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

16.76%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

20.22%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

20.51%

-0.29%

Сравнение комиссий NBGIX и PXQSX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и PXQSX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности PXQSX в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		15.48%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NBGIX and PXQSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXQSX has higher volatility (4.52%) compared to NBGIX (4.01%). In terms of maximum drawdown, NBGIX dropped -51.62% vs PXQSX's -55.56%.

NBGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBGIX и PXQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор