PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGIX с NLSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGIX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		-1.41%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-3.63%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у NLSIX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции NBGIX превзошли акции NLSIX по среднегодовой доходности: 8.70% против 6.37% соответственно.

NBGIX

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-3.00%
1 год
2.66%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.25%
10 лет*
8.70%

NLSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.20%
1 год
3.47%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI

Сравнение комиссий NBGIX и NLSIX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии NLSIX в 1.28%.

NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Доходность на риск

NBGIX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGIXNLSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.57

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.87

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.63

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

2.31

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGIX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа NLSIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGIXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.57

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.72

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.88

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.91

-0.38

Корреляция

Корреляция между NBGIX и NLSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и NLSIX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.65%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.65%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и NLSIX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и NLSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGIXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-14.75%

-36.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-4.39%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-10.79%

-17.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-14.75%

-19.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-4.39%

-11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-2.03%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

1.19%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и NLSIX

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGIXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

1.89%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

3.40%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

6.34%

+14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

6.63%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

7.29%

+12.90%