Сравнение NBGIX с ETEGX
NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NBGIX returned 9.11%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NBGIX charges 0.84%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности NBGIX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBGIX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции NBGIX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 9.11% против 8.17% соответственно.
NBGIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 9.11%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам NBGIX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGIX Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 6.00% | -4.55% | 9.20% | 15.73% | -19.35% | 18.25% | 25.07% | 29.68% | -6.76% | 16.02% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between NBGIX and ETEGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г. | 0.90 |
The correlation between NBGIX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBGIX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
NBGIX
ETEGX
Сравнение NBGIX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGIX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.15 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | -0.34 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.12 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NBGIX и ETEGX
Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBGIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -67.58% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -13.05% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.48% | -19.98% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -24.30% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -36.66% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -10.24% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -22.76% | +15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 5.79% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGIX и ETEGX
Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) составляет 4.01%, в то время как у Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBGIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.45% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 11.11% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 16.05% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 18.77% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 19.84% | +0.38% |
Сравнение комиссий NBGIX и ETEGX
NBGIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGIX и ETEGX
Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности ETEGX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
NBGIX Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 15.48% | 16.41% | 2.14% | 3.13% | 11.11% | 10.91% | 3.87% | 6.00% | 12.49% | 14.10% | 6.53% | 11.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NBGIX and ETEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETEGX has higher volatility (4.45%) compared to NBGIX (4.01%). In terms of maximum drawdown, NBGIX dropped -51.62% vs ETEGX's -67.58%.
NBGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBGIX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор