PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NBDS с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NBDS и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBDS и QTUM


2026 (YTD)2025202420232022
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF
-12.13%19.58%17.97%38.55%-24.65%
QTUM
Defiance Quantum ETF
-0.14%36.65%50.54%39.86%-18.19%

Доходность по периодам

С начала года, NBDS показывает доходность -12.13%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.


NBDS

1 день
1.52%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-12.13%
6 месяцев
-13.52%
1 год
16.90%
3 года*
14.19%
5 лет*
10 лет*

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neuberger Berman Disrupters ETF

Defiance Quantum ETF

Сравнение комиссий NBDS и QTUM

NBDS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.


Доходность на риск

NBDS vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NBDS
Ранг доходности на риск NBDS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBDS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBDS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBDS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBDS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBDS: 2525
Ранг коэф-та Мартина

QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBDS c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NBDSQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.61

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.24

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

3.16

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

11.08

-8.97

NBDS vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBDS на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBDS и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NBDSQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.61

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.84

-0.60

Корреляция

Корреляция между NBDS и QTUM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NBDS и QTUM

Дивидендная доходность NBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QTUM в 1.07%


TTM20252024202320222021202020192018
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF
0.43%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF
1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок NBDS и QTUM

Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и QTUM.


Загрузка...

Показатели просадок


NBDSQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-38.45%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.96%

-15.26%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.47%

-9.34%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-8.40%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

4.36%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NBDS и QTUM

Текущая волатильность для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) составляет 9.23%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что NBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NBDSQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

9.77%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.99%

20.87%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.47%

29.70%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.56%

26.21%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

27.05%

+0.51%