PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBDS с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBDS с QTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds. NBDS is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past 3 years, NBDS returned 22.78%/yr vs 52.13%/yr for QTUM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NBDS charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности NBDS и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBDS показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.

NBDS

1 день
-0.57%
1 месяц
15.48%
С начала года
17.05%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.12%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-0.76%
1 месяц
19.63%
С начала года
52.13%
6 месяцев
48.25%
1 год
92.25%
3 года*
52.13%
5 лет*
28.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBDS и QTUM

2026 (YTD)2025202420232022
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		17.05%19.58%17.97%38.55%-24.65%
QTUM
Defiance Quantum ETF		52.13%36.65%50.54%39.86%-18.19%

Correlation

The correlation between NBDS and QTUM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.85

The correlation between NBDS and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBDS и QTUM

Секторы
NBDS
QTUM

Технологии

65.4%
84.2%

Здравоохранение

9.1%
0.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
0.8%

Промышленность

5.8%
9.0%

Финансовые услуги

5.7%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
5.3%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

NBDS
65.4%
QTUM
84.2%

Здравоохранение

NBDS
9.1%
QTUM
0.7%

Потребительский циклический сектор

NBDS
6.5%
QTUM
0.8%

Промышленность

NBDS
5.8%
QTUM
9.0%

Финансовые услуги

NBDS
5.7%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

NBDS
4.4%
QTUM
5.3%

Коммунальные услуги

NBDS
3.1%
QTUM

-

Сырьевые материалы

NBDS

-

QTUM

-

Потребительский защитный сектор

NBDS

-

QTUM

-

Энергетика

NBDS

-

QTUM

-

Недвижимость

NBDS

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Disrupters ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с NBDS:
NBDS с IGPTNBDS с THNQNBDS с AIQNBDS с IETCNBDS с SCHGNBDS с TIMENBDS с NBSD
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

NBDS vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBDS
Ранг доходности на риск NBDS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBDS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBDS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBDS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBDS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBDS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBDS c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBDSQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
3.53

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
4.16

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.54

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

6.08

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

22.92

-19.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBDS vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBDS на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBDS и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBDSQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.53

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.07

-0.56

Просадки

Сравнение просадок NBDS и QTUM

Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBDSQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-38.45%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.96%

-15.26%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-25.39%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.35%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-8.25%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

4.04%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NBDS и QTUM

Текущая волатильность для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) составляет 8.96%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что NBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBDSQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

9.78%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

20.32%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

26.27%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

26.56%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.63%

27.16%

+0.47%

Сравнение комиссий NBDS и QTUM

NBDS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBDS и QTUM

Дивидендная доходность NBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		0.32%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

NBDS and QTUM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (9.78%) compared to NBDS (8.96%). In terms of maximum drawdown, NBDS dropped -29.81% vs QTUM's -38.45%.

On 3-year performance, QTUM leads with 52.13% vs 22.78% for NBDS. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, NBDS has been the lower-risk option at 8.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTUM has performed better with a 52.13% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for NBDS.

QTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.32% for NBDS.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Defiance. Their fees differ too: 0.55% for NBDS and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBDS и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор