Сравнение NBDS с NBSD
NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) and NBSD (Neuberger Berman Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - NBDS is a Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while NBSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past year, NBDS returned 32.12% vs 4.52% for NBSD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NBDS charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for NBSD.
Доходность
Сравнение доходности NBDS и NBSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBDS показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у NBSD с доходностью 0.87%.
NBDS
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBDS и NBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBDS Neuberger Berman Disrupters ETF | 17.05% | 19.58% | 1.02% |
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 0.87% | 6.18% | 3.97% |
Correlation
The correlation between NBDS and NBSD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBDS vs. NBSD — Ранг доходности на риск
NBDS
NBSD
Сравнение NBDS c NBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBDS | NBSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.68 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.82 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 19.82 | -16.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBDS | NBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 3.13 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.05 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок NBDS и NBSD
Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки NBSD в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и NBSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBDS | NBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -2.63% | -27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -1.19% | -22.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.10% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -0.23% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 0.23% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBDS и NBSD
Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что NBDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBDS | NBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 0.35% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 1.01% | +18.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 1.47% | +23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 2.78% | +24.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 2.78% | +24.85% |
Сравнение комиссий NBDS и NBSD
NBDS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NBSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBDS и NBSD
Дивидендная доходность NBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности NBSD в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NBDS Neuberger Berman Disrupters ETF | 0.32% | 0.38% | 0.00% |
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 4.81% | 5.06% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
NBDS and NBSD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBDS has higher volatility (8.96%) compared to NBSD (0.35%). In terms of maximum drawdown, NBDS dropped -29.81% vs NBSD's -2.63%.
On 1-year performance, NBDS leads with 32.12% vs 4.52% for NBSD. On fees, NBSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NBSD has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBDS has performed better with a 32.12% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for NBDS.
NBSD has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.32% for NBDS.
NBDS is categorized as Technology Equities, while NBSD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.55% for NBDS and 0.35% for NBSD.
NBSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBDS и NBSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор