PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBDS с IGPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBDS с IGPT

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT).

NBDS и IGPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBDS - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBDS или IGPT.

Корреляция

Корреляция между NBDS и IGPT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности NBDS и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.23%
12.04%
NBDS
IGPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBDS:

0.75

IGPT:

0.56

Коэф-т Сортино

NBDS:

1.14

IGPT:

0.91

Коэф-т Омега

NBDS:

1.15

IGPT:

1.11

Коэф-т Кальмара

NBDS:

1.13

IGPT:

0.70

Коэф-т Мартина

NBDS:

3.96

IGPT:

1.84

Индекс Язвы

NBDS:

4.45%

IGPT:

7.31%

Дневная вол-ть

NBDS:

23.56%

IGPT:

24.08%

Макс. просадка

NBDS:

-29.81%

IGPT:

-48.44%

Текущая просадка

NBDS:

-2.20%

IGPT:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, NBDS показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у IGPT с доходностью 4.27%.

NBDS

С начала года

7.98%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

16.23%

1 год

14.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IGPT

С начала года

4.27%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

12.05%

1 год

11.04%

5 лет

11.67%

10 лет

16.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NBDS и IGPT

NBDS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IGPT в 0.60%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF
График комиссии NBDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBDS и IGPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBDS
Ранг риск-скорректированной доходности NBDS, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBDS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBDS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBDS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBDS c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NBDS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.750.56
Коэффициент Сортино NBDS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.140.91
Коэффициент Омега NBDS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.11
Коэффициент Кальмара NBDS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.130.70
Коэффициент Мартина NBDS, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.961.84
NBDS
IGPT

Показатель коэффициента Шарпа NBDS на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа IGPT равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBDS и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.75
0.56
NBDS
IGPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBDS и IGPT

Ни NBDS, ни IGPT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.00%0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%

Просадки

Сравнение просадок NBDS и IGPT

Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки IGPT в -48.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и IGPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.20%
-5.23%
NBDS
IGPT

Волатильность

Сравнение волатильности NBDS и IGPT

Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что NBDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.48%
7.02%
NBDS
IGPT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab