PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NBDS с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NBDS и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBDS и IGPT


2026 (YTD)2025202420232022
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF
-11.85%19.58%17.97%38.55%-24.65%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
-0.09%31.55%17.15%27.29%-15.49%

Доходность по периодам

С начала года, NBDS показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью -0.09%.


NBDS

1 день
0.32%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
-14.07%
1 год
15.45%
3 года*
14.56%
5 лет*
10 лет*

IGPT

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
6.91%
1 год
44.15%
3 года*
20.60%
5 лет*
3.71%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neuberger Berman Disrupters ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Сравнение комиссий NBDS и IGPT

NBDS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IGPT в 0.60%.


Доходность на риск

NBDS vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NBDS
Ранг доходности на риск NBDS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBDS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBDS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBDS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBDS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBDS: 2222
Ранг коэф-та Мартина

IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBDS c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NBDSIGPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.46

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.07

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.72

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

9.78

-7.78

NBDS vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBDS на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBDS и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NBDSIGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.46

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.28

Корреляция

Корреляция между NBDS и IGPT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NBDS и IGPT

Дивидендная доходность NBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности IGPT в 0.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF
0.43%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок NBDS и IGPT

Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и IGPT.


Загрузка...

Показатели просадок


NBDSIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-50.14%

+20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.96%

-16.68%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.21%

-10.79%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-12.05%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

4.64%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NBDS и IGPT

Текущая волатильность для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) составляет 9.00%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что NBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NBDSIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

10.81%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.99%

21.36%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.46%

30.45%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.54%

26.88%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

25.83%

+1.71%