PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBDS с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBDS с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NBDS is a Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. NBDS is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, NBDS returned 22.78%/yr vs 25.14%/yr for SCHG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NBDS charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности NBDS и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBDS показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

NBDS

1 день
-0.57%
1 месяц
15.48%
С начала года
17.05%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.12%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBDS и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		17.05%19.58%17.97%38.55%-24.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-24.19%

Correlation

The correlation between NBDS and SCHG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.91

The correlation between NBDS and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBDS и SCHG

Секторы
NBDS
SCHG

Технологии

65.4%
46.3%

Здравоохранение

9.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.7%

Промышленность

5.8%
5.8%

Финансовые услуги

5.7%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
16.0%

Коммунальные услуги

3.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

0.8%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

NBDS
65.4%
SCHG
46.3%

Здравоохранение

NBDS
9.1%
SCHG
7.7%

Потребительский циклический сектор

NBDS
6.5%
SCHG
12.7%

Промышленность

NBDS
5.8%
SCHG
5.8%

Финансовые услуги

NBDS
5.7%
SCHG
6.7%

Коммуникационные услуги

NBDS
4.4%
SCHG
16.0%

Коммунальные услуги

NBDS
3.1%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

NBDS

-

SCHG
1.4%

Потребительский защитный сектор

NBDS

-

SCHG
1.7%

Энергетика

NBDS

-

SCHG
0.8%

Недвижимость

NBDS

-

SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Disrupters ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NBDS:
NBDS с IGPTNBDS с THNQNBDS с AIQNBDS с IETCNBDS с TIMENBDS с QTUMNBDS с NBSD
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

NBDS vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBDS
Ранг доходности на риск NBDS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBDS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBDS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBDS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBDS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBDS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBDS c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBDSSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.60

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.18

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

5.04

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBDS vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBDS на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBDS и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBDSSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.85

-0.34

Просадки

Сравнение просадок NBDS и SCHG

Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBDSSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-34.59%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.96%

-16.41%

-7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-23.39%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.44%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-5.20%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

4.90%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NBDS и SCHG

Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что NBDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBDSSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

3.61%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

11.62%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

15.49%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

22.26%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.63%

21.55%

+6.08%

Сравнение комиссий NBDS и SCHG

NBDS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBDS и SCHG

Дивидендная доходность NBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		0.32%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

NBDS and SCHG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBDS has higher volatility (8.96%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, NBDS dropped -29.81% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 25.14% vs 22.78% for NBDS. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 25.14% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for NBDS.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.32% for NBDS.

NBDS is categorized as Technology Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for NBDS and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBDS и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор