PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBDS с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBDS с PSI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - NBDS is a Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. NBDS is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past 3 years, NBDS returned 21.65%/yr vs 60.68%/yr for PSI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NBDS charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности NBDS и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBDS показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 124.90%.

NBDS

1 день
0.39%
1 месяц
2.13%
С начала года
15.10%
6 месяцев
12.65%
1 год
23.15%
3 года*
21.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
5.08%
1 месяц
9.72%
С начала года
124.90%
6 месяцев
119.44%
1 год
198.74%
3 года*
60.68%
5 лет*
33.95%
10 лет*
36.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBDS и PSI

2026 (YTD)2025202420232022
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		15.10%19.58%17.97%38.55%-24.78%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		124.90%36.32%17.17%49.06%-14.88%

Correlation

The correlation between NBDS and PSI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г.

0.82

The correlation between NBDS and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBDS и PSI

Секторы
NBDS
PSI

Технологии

61.4%
98.4%

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

8.2%
1.6%

Финансовые услуги

5.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

NBDS
61.4%
PSI
98.4%

Здравоохранение

NBDS
9.0%
PSI

-

Промышленность

NBDS
8.2%
PSI
1.6%

Финансовые услуги

NBDS
5.6%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

NBDS
5.1%
PSI

-

Коммуникационные услуги

NBDS
3.3%
PSI

-

Коммунальные услуги

NBDS
2.4%
PSI

-

Сырьевые материалы

NBDS

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

NBDS

-

PSI

-

Энергетика

NBDS

-

PSI

-

Недвижимость

NBDS

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Disrupters ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с NBDS:
NBDS с IGPTNBDS с THNQNBDS с AIQNBDS с SCHGNBDS с IETCNBDS с NBSDNBDS с TIME
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

NBDS vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBDS
Ранг доходности на риск NBDS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBDS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBDS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBDS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBDS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBDS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBDS c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBDSPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
4.73

-3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
4.37

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.60

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

12.93

-11.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

44.51

-41.99

NBDS vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBDS на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBDS и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBDS и PSI

Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.93%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBDSPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.93%

-62.96%

+33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.96%

-15.48%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-41.07%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-3.86%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-15.90%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

4.49%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NBDS и PSI

Текущая волатильность для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) составляет 11.76%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.87%. Это указывает на то, что NBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBDSPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

21.87%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

35.39%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

42.27%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.94%

38.89%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

35.63%

-7.69%

Сравнение комиссий NBDS и PSI

NBDS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBDS и PSI

Дивидендная доходность NBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		0.33%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

NBDS and PSI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (21.87%) compared to NBDS (11.76%). In terms of maximum drawdown, NBDS dropped -29.93% vs PSI's -62.96%.

On 3-year performance, PSI leads with 60.68% vs 21.65% for NBDS. On fees, NBDS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NBDS has been the lower-risk option at 11.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSI has performed better with a 60.68% return vs 21.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBDS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

NBDS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.03% for PSI.

NBDS is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for NBDS and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.73 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBDS и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор