PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBDS с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBDS с FEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - NBDS is a Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, NBDS returned 32.12% vs 32.79% for FEPI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NBDS charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности NBDS и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBDS показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.45%.

NBDS

1 день
-0.57%
1 месяц
15.48%
С начала года
17.05%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.12%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBDS и FEPI

2026 (YTD)202520242023
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		17.05%19.58%17.97%12.78%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between NBDS and FEPI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between NBDS and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBDS и FEPI

Секторы
NBDS
FEPI

Технологии

65.4%
62.1%

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%
13.0%

Промышленность

5.8%

-

Финансовые услуги

5.7%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
24.9%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

NBDS
65.4%
FEPI
62.1%

Здравоохранение

NBDS
9.1%
FEPI

-

Потребительский циклический сектор

NBDS
6.5%
FEPI
13.0%

Промышленность

NBDS
5.8%
FEPI

-

Финансовые услуги

NBDS
5.7%
FEPI

-

Коммуникационные услуги

NBDS
4.4%
FEPI
24.9%

Коммунальные услуги

NBDS
3.1%
FEPI

-

Сырьевые материалы

NBDS

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

NBDS

-

FEPI

-

Энергетика

NBDS

-

FEPI

-

Недвижимость

NBDS

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Disrupters ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с NBDS:
NBDS с IGPTNBDS с THNQNBDS с AIQNBDS с IETCNBDS с SCHGNBDS с TIMENBDS с QTUM
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

NBDS vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBDS
Ранг доходности на риск NBDS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBDS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBDS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBDS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBDS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBDS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBDS c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBDSFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.99

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.65

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.55

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

8.56

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBDS vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBDS на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBDS и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBDSFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.99

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.16

-0.65

Просадки

Сравнение просадок NBDS и FEPI

Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBDSFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-23.56%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.96%

-12.91%

-11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.43%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-3.50%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

3.84%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NBDS и FEPI

Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что NBDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBDSFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

3.31%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

12.54%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

16.52%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

19.00%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.63%

19.00%

+8.63%

Сравнение комиссий NBDS и FEPI

NBDS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBDS и FEPI

Дивидендная доходность NBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FEPI в 23.91%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		0.32%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBDS and FEPI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBDS has higher volatility (8.96%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, NBDS dropped -29.81% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 32.79% vs 32.12% for NBDS. On fees, NBDS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 32.79% return vs 32.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBDS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 0.32% for NBDS.

NBDS is categorized as Technology Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Neuberger Berman and REX. Their fees differ too: 0.55% for NBDS and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBDS и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор