PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBDS с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBDS с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - NBDS is a Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. NBDS is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, NBDS returned 21.22%/yr vs 19.10%/yr for FDL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NBDS charges 0.55%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности NBDS и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBDS показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.67%.

NBDS

1 день
-3.68%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.85%
6 месяцев
12.50%
1 год
26.62%
3 года*
21.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBDS и FDL

2026 (YTD)2025202420232022
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		14.85%19.58%17.97%38.55%-24.78%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%2.94%-0.81%

Correlation

The correlation between NBDS and FDL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г.

0.28

The correlation between NBDS and FDL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NBDS и FDL

Секторы
NBDS
FDL

Технологии

61.4%
1.4%

Здравоохранение

9.0%
17.6%

Промышленность

8.2%
3.9%

Финансовые услуги

5.6%
15.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.6%

Коммунальные услуги

2.4%
6.5%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Энергетика

-

25.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

NBDS
61.4%
FDL
1.4%

Здравоохранение

NBDS
9.0%
FDL
17.6%

Промышленность

NBDS
8.2%
FDL
3.9%

Финансовые услуги

NBDS
5.6%
FDL
15.2%

Потребительский циклический сектор

NBDS
5.1%
FDL
4.7%

Коммуникационные услуги

NBDS
3.3%
FDL
10.6%

Коммунальные услуги

NBDS
2.4%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

NBDS

-

FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

NBDS

-

FDL
14.4%

Энергетика

NBDS

-

FDL
25.7%

Недвижимость

NBDS

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Disrupters ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с NBDS:
NBDS с IGPTNBDS с THNQNBDS с AIQNBDS с SCHGNBDS с IETCNBDS с NBSDNBDS с TIME
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

NBDS vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBDS
Ранг доходности на риск NBDS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBDS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBDS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBDS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBDS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBDS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBDS c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBDSFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.95

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.96

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

5.26

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

12.40

-9.50

NBDS vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBDS на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBDS и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBDS и FDL

Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.93%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBDSFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.93%

-65.93%

+36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.96%

-4.27%

-19.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-12.24%

-16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-3.09%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-9.64%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

1.81%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NBDS и FDL

Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что NBDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBDSFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.96%

3.72%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.74%

8.09%

+13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

11.54%

+15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

14.31%

+13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

17.11%

+10.85%

Сравнение комиссий NBDS и FDL

NBDS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBDS и FDL

Дивидендная доходность NBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		0.33%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBDS and FDL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBDS has higher volatility (11.96%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, NBDS dropped -29.93% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, NBDS leads with 21.22% vs 19.10% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBDS has performed better with a 21.22% return vs 19.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for NBDS.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.33% for NBDS.

NBDS is categorized as Technology Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Neuberger Berman and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for NBDS and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBDS и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор