PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBDS с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBDS с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NBDS is a Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, NBDS returned 23.07%/yr vs 16.86%/yr for COMT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NBDS charges 0.55%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности NBDS и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBDS показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

NBDS

1 день
-0.69%
1 месяц
16.39%
С начала года
17.73%
6 месяцев
15.50%
1 год
33.80%
3 года*
23.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBDS и COMT

2026 (YTD)2025202420232022
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		17.73%19.58%17.97%38.55%-24.65%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%-7.32%

Correlation

The correlation between NBDS and COMT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.08

The correlation between NBDS and COMT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NBDS и COMT

Секторы
NBDS
COMT

Технологии

65.4%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Промышленность

5.8%

-

Финансовые услуги

5.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

NBDS
65.4%
COMT

-

Здравоохранение

NBDS
9.1%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

NBDS
6.5%
COMT

-

Промышленность

NBDS
5.8%
COMT

-

Финансовые услуги

NBDS
5.7%
COMT
100.0%

Коммуникационные услуги

NBDS
4.4%
COMT

-

Коммунальные услуги

NBDS
3.1%
COMT

-

Сырьевые материалы

NBDS

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

NBDS

-

COMT

-

Энергетика

NBDS

-

COMT

-

Недвижимость

NBDS

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Disrupters ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с NBDS:
NBDS с IGPTNBDS с THNQNBDS с AIQNBDS с IETCNBDS с SCHGNBDS с TIMENBDS с QTUM
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

NBDS vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBDS
Ранг доходности на риск NBDS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBDS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBDS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBDS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBDS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBDS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBDS c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBDSCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.24

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.88

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

5.95

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

14.11

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBDS vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBDS на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBDS и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBDSCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.24

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.20

+0.31

Просадки

Сравнение просадок NBDS и COMT

Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBDSCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-51.89%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.96%

-8.02%

-15.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-13.31%

-15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-4.82%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-24.07%

+14.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

3.38%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NBDS и COMT

Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что NBDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBDSCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

7.37%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

18.80%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

21.29%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

21.06%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

18.89%

+8.75%

Сравнение комиссий NBDS и COMT

NBDS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBDS и COMT

Дивидендная доходность NBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		0.32%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBDS and COMT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBDS has higher volatility (8.88%) compared to COMT (7.37%). In terms of maximum drawdown, NBDS dropped -29.81% vs COMT's -51.89%.

On 3-year performance, NBDS leads with 23.07% vs 16.86% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBDS has performed better with a 23.07% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for NBDS.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.32% for NBDS.

NBDS is categorized as Technology Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Neuberger Berman and iShares. Their fees differ too: 0.55% for NBDS and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBDS и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор