Сравнение NBARX с ANCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и ANCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и ANCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | -3.35% | 24.21% | 22.73% | 25.86% | -16.66% | 22.43% | 14.92% | 27.07% | -8.13% | 22.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у ANCFX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 6.72% против 13.25% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
ANCFX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и ANCFX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ANCFX в 0.59%.
Доходность на риск
NBARX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск
NBARX
ANCFX
Сравнение NBARX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | ANCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.00 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.13 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 9.34 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и ANCFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и ANCFX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности ANCFX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 8.85% | 8.54% | 8.90% | 5.80% | 4.98% | 10.97% | 2.61% | 6.91% | 9.31% | 7.28% | 4.71% | 6.08% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и ANCFX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и ANCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -53.29% | +34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -11.35% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -25.07% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -33.93% | +15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -8.02% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -7.34% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.59% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и ANCFX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 6.04% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 11.03% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 18.13% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 16.72% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 17.67% | -9.47% |