Сравнение NB с TMC
NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, NB returned -0.07%/yr vs 79.54%/yr for TMC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NB и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NB показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -17.18%.
NB
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -24.74%
- 1 год
- 92.66%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -10.35%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -34.49%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 79.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NB и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | -5.85% | 241.94% | -51.41% | -57.86% |
TMC TMC the metals company Inc. | -17.18% | 450.89% | 1.82% | 28.35% |
Correlation
The correlation between NB and TMC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.35 |
Over the past year, NB and TMC have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NB:
$679.39M
TMC:
$1.64T
NB:
-$0.52
TMC:
-$0.00
NB:
$0.00
TMC:
$0.00
NB:
-$1.00K
TMC:
-$136.00K
NB:
-$54.65M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NB vs. TMC — Ранг доходности на риск
NB
TMC
Сравнение NB c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NB | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.40 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 0.66 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NB | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.24 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.11 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NB и TMC
Максимальная просадка NB за все время составила -82.83%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NB и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NB | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.83% | -95.58% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.10% | -61.65% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.24% | -74.56% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.24% | -58.96% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.03% | -79.56% | +23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.72% | 37.35% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NB и TMC
NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с TMC the metals company Inc. (TMC) с волатильностью 23.03%. Это указывает на то, что NB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NB | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.64% | 23.03% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.98% | 68.80% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.94% | 104.77% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.85% | 113.15% | -21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.85% | 113.15% | -21.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NB и TMC
Ни NB, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NB и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NioCorp Developments Ltd. Common Stock и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NB and TMC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NB has higher volatility (24.64%) compared to TMC (23.03%). In terms of maximum drawdown, NB dropped -82.83% vs TMC's -95.58%.
NB currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NB и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор