PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAVFX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAVFX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sector Rotation Fund (NAVFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности NAVFX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sector Rotation Fund (NAVFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAVFX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAVFX
Sector Rotation Fund		-3.62%13.35%21.19%24.55%-17.89%15.78%11.54%22.22%-5.38%20.41%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, NAVFX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции NAVFX превзошли акции HFSAX по среднегодовой доходности: 10.09% против 8.41% соответственно.

NAVFX

1 день
3.84%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.11%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.09%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sector Rotation Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с NAVFX:
NAVFX с SCHGNAVFX с XLSRNAVFX с SPYNAVFX с ABRZXNAVFX с GPIFXNAVFX с PDXNAVFX с PAUIX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий NAVFX и HFSAX

NAVFX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.

NAVFX
Sector Rotation Fund
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Доходность на риск

NAVFX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAVFX
Ранг доходности на риск NAVFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAVFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAVFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAVFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAVFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAVFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAVFX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sector Rotation Fund (NAVFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAVFXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.37

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.18

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.78

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

9.69

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAVFX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAVFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAVFX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAVFXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.37

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.35

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.30

-0.66

Корреляция

Корреляция между NAVFX и HFSAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAVFX и HFSAX

Дивидендная доходность NAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAVFX
Sector Rotation Fund		2.30%2.21%7.02%1.66%7.80%5.16%1.16%8.54%10.05%6.08%2.96%3.14%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NAVFX и HFSAX

Максимальная просадка NAVFX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVFX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAVFXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-12.81%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-3.68%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-12.81%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.79%

-12.81%

-17.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-3.60%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-2.39%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.06%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NAVFX и HFSAX

Sector Rotation Fund (NAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что NAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAVFXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

1.72%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

3.68%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

4.41%

+14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

6.31%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

6.25%

+10.28%