Сравнение NAVFX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sector Rotation Fund (NAVFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NAVFX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAVFX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVFX Sector Rotation Fund | -3.62% | 13.35% | 21.19% | 24.55% | -17.89% | 15.78% | 11.54% | 22.22% | -5.38% | 20.41% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NAVFX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции NAVFX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 7.90% соответственно.
NAVFX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.09%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAVFX и GOIIX
NAVFX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
NAVFX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
NAVFX
GOIIX
Сравнение NAVFX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sector Rotation Fund (NAVFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAVFX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.39 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.85 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 5.74 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAVFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.39 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.52 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между NAVFX и GOIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAVFX и GOIIX
Дивидендная доходность NAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVFX Sector Rotation Fund | 2.30% | 2.21% | 7.02% | 1.66% | 7.80% | 5.16% | 1.16% | 8.54% | 10.05% | 6.08% | 2.96% | 3.14% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок NAVFX и GOIIX
Максимальная просадка NAVFX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVFX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAVFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -43.63% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -8.55% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -23.78% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | -25.07% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -5.34% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -6.44% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.15% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAVFX и GOIIX
Sector Rotation Fund (NAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что NAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAVFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.36% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 6.73% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 10.54% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 10.61% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 11.23% | +5.30% |