PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAUG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAUG с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NAUG (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NAUG is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. NAUG is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, NAUG returned 17.67% vs 24.63% for SCHG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NAUG charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности NAUG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NAUG показывает доходность 6.71%, а SCHG немного выше – 6.78%.

NAUG

1 день
0.06%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.71%
6 месяцев
7.26%
1 год
17.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAUG и SCHG

2026 (YTD)20252024
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		6.71%14.81%7.13%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%13.87%

Correlation

The correlation between NAUG and SCHG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.95

The correlation between NAUG and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с QQQNAUG с EAPRNAUG с BALTNAUG с PSMR
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

NAUG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAUG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAUGSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.60

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.18

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.51

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.99

5.04

+11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAUG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAUG на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAUG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAUGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.60

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.85

+0.59

Просадки

Сравнение просадок NAUG и SCHG

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAUGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-34.59%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-16.41%

+11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-5.20%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

4.90%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NAUG и SCHG

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) составляет 0.61%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что NAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAUGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

3.61%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

11.62%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.35%

15.49%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

22.26%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

21.55%

-10.34%

Сравнение комиссий NAUG и SCHG

NAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAUG и SCHG

NAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NAUG and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to NAUG (0.61%). In terms of maximum drawdown, NAUG dropped -12.88% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 24.63% vs 17.67% for NAUG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, NAUG has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 24.63% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.79% for NAUG.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for NAUG.

NAUG is categorized as Defined Outcome, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Innovator and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for NAUG and 0.04% for SCHG.

NAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAUG и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор