PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAUG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAUG с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

NAUG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NAUG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAUG и SCHG

2026 (YTD)20252024
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.34%14.81%7.13%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, NAUG показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.

NAUG

1 день
0.22%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.42%
1 год
16.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с IAUGNAUG с KAUGNAUG с JEPQNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с PSMRNAUG с EAPR
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий NAUG и SCHG

NAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

NAUG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAUG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAUGSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.72

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.19

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.04

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

3.47

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAUG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAUG на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAUG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAUGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.72

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.79

+0.27

Корреляция

Корреляция между NAUG и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAUG и SCHG

NAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NAUG и SCHG

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

NAUGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-34.59%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-16.41%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-12.48%

+9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-5.23%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

4.90%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NAUG и SCHG

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) составляет 3.66%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что NAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAUGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

6.65%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

12.52%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

22.44%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

22.30%

-10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

21.51%

-9.87%