PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAUG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAUG с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

NAUG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NAUG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAUG и JEPQ

2026 (YTD)20252024
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%14.81%7.13%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%13.03%

Доходность по периодам

С начала года, NAUG показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с PSMRNAUG с EAPR
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий NAUG и JEPQ

NAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

NAUG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAUG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAUGJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.66

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.82

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

8.93

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAUG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAUG на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAUG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAUGJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.09

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.84

+0.21

Корреляция

Корреляция между NAUG и JEPQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAUG и JEPQ

NAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.

TTM2025202420232022
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок NAUG и JEPQ

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NAUGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-20.07%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-11.58%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-4.89%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-3.55%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.36%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NAUG и JEPQ

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) составляет 3.72%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что NAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAUGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.08%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

10.52%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

18.54%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

16.91%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

16.91%

-5.25%