Сравнение NAUG с JEPQ
NAUG (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - NAUG is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. NAUG is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, NAUG returned 16.60% vs 22.20% for JEPQ. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. NAUG charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности NAUG и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAUG показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.
NAUG
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 10.85%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.56%
JEPQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $517.42M | $438.63M | $428.34M | |
| $2.55M | $1.26M | $1.22M |
Сравнение доходности по годам NAUG и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF | 10.21% | 14.81% | 5.68% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.43% | 15.18% | 10.82% |
Correlation
The correlation between NAUG and JEPQ is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between NAUG and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAUG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
NAUG
JEPQ
Сравнение NAUG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAUG | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.53 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 10.35 | +5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAUG и JEPQ
Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAUG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -20.07% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -8.82% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.18% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -3.37% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.15% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAUG и JEPQ
Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) составляет 1.58%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что NAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAUG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 6.20% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 12.28% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 14.68% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 16.92% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 16.92% | -6.05% |
Сравнение комиссий NAUG и JEPQ
NAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAUG и JEPQ
NAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.99% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NAUG and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JEPQ has higher volatility (6.20%) compared to NAUG (1.58%). In terms of maximum drawdown, NAUG dropped -12.88% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 22.20% vs 16.60% for NAUG. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NAUG has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 22.20% return vs 16.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for NAUG.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 0.00% for NAUG.
NAUG is categorized as Defined Outcome, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for NAUG and 0.35% for JEPQ.
NAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAUG и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор