PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAUG с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAUG с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

NAUG и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NAUG и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAUG и PSMR

2026 (YTD)20252024
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%14.81%7.13%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%6.16%

Доходность по периодам

С начала года, NAUG показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с EAPR
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с OCTW

Сравнение комиссий NAUG и PSMR

NAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

NAUG vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAUG c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAUGPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.04

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.67

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

11.05

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAUG vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAUG на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAUG и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAUGPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.94

+0.12

Корреляция

Корреляция между NAUG и PSMR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAUG и PSMR

Ни NAUG, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NAUG и PSMR

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

NAUGPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-11.78%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-7.10%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.07%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-1.72%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.07%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NAUG и PSMR

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что NAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAUGPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.24%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

2.24%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

8.76%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

8.52%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

8.52%

+3.14%