Сравнение NAUG с IAUG
NAUG (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF) and IAUG (Innovator International Developed Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, NAUG returned 16.60% vs 13.77% for IAUG. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NAUG charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for IAUG.
Доходность
Сравнение доходности NAUG и IAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAUG показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у IAUG с доходностью 8.29%.
NAUG
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 10.85%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.56%
IAUG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.75M | $939.35K | $455.60K | |
| $2.55M | $1.26M | $1.22M |
Сравнение доходности по годам NAUG и IAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF | 10.21% | 14.81% | 5.68% |
IAUG Innovator International Developed Power Buffer ETF | 8.29% | 17.50% | -2.26% |
Correlation
The correlation between NAUG and IAUG is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between NAUG and IAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAUG vs. IAUG — Ранг доходности на риск
NAUG
IAUG
Сравнение NAUG c IAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAUG | IAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.91 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 12.42 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAUG и IAUG
Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что больше максимальной просадки IAUG в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и IAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAUG | IAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -8.03% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -4.75% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -1.52% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.11% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAUG и IAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что NAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAUG | IAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.91% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 5.01% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 6.42% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 8.74% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 8.74% | +2.13% |
Сравнение комиссий NAUG и IAUG
NAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAUG в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAUG и IAUG
Ни NAUG, ни IAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NAUG and IAUG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAUG has higher volatility (1.58%) compared to IAUG (0.91%). In terms of maximum drawdown, NAUG dropped -12.88% vs IAUG's -8.03%.
On 1-year performance, NAUG leads with 16.60% vs 13.77% for IAUG. On fees, NAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IAUG has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NAUG has performed better with a 16.60% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IAUG.
NAUG and IAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for NAUG and 0.85% for IAUG.
NAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAUG и IAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор