PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAUG с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAUG с BUFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAUG (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. NAUG is actively managed, while BUFF is passively managed. Over the past year, NAUG returned 17.78% vs 14.36% for BUFF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NAUG charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности NAUG и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAUG показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью 5.42%.

NAUG

1 день
-0.02%
1 месяц
1.89%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.97%
1 год
17.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
-0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.36%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAUG и BUFF

2026 (YTD)20252024
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		6.65%14.81%7.13%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.42%11.02%4.66%

Correlation

The correlation between NAUG and BUFF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between NAUG and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с QQQNAUG с SCHGNAUG с EAPRNAUG с BALT
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

NAUG vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAUG c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAUGBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.80

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
4.24

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.58

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.02

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

21.50

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAUG vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAUG на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAUG и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAUGBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.49

+0.94

Просадки

Сравнение просадок NAUG и BUFF

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAUGBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-46.23%

+33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-3.58%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.27%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-6.18%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.67%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NAUG и BUFF

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) составляет 0.63%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что NAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAUGBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.02%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

3.83%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

5.15%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

8.41%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

17.67%

-6.45%

Сравнение комиссий NAUG и BUFF

NAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAUG и BUFF

Ни NAUG, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NAUG and BUFF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFF has higher volatility (1.02%) compared to NAUG (0.63%). In terms of maximum drawdown, NAUG dropped -12.88% vs BUFF's -46.23%.

On 1-year performance, NAUG leads with 17.78% vs 14.36% for BUFF. On fees, NAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NAUG has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NAUG has performed better with a 17.78% return vs 14.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

NAUG and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.79% for NAUG and 0.89% for BUFF.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAUG и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор