PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAUG с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAUG с BUFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

NAUG и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NAUG и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAUG и BUFF

2026 (YTD)20252024
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%14.81%7.13%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, NAUG показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью -0.54%.

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с EAPR
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий NAUG и BUFF

NAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Доходность на риск

NAUG vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAUG c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAUGBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.86

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.74

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

9.81

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAUG vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAUG на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAUG и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAUGBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.46

+0.59

Корреляция

Корреляция между NAUG и BUFF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAUG и BUFF

Ни NAUG, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок NAUG и BUFF

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

NAUGBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-46.23%

+33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-7.15%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.82%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-6.29%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.27%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NAUG и BUFF

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что NAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAUGBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.63%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

4.06%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

9.82%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

8.40%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

17.82%

-6.16%