PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAUG с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAUG с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

NAUG и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NAUG и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAUG и BAPR

2026 (YTD)20252024
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%14.81%7.13%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, NAUG показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с EAPR
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий NAUG и BAPR

И NAUG, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

NAUG vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAUG c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAUGBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.04

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.76

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

11.74

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAUG vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAUG на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAUG и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAUGBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.76

+0.29

Корреляция

Корреляция между NAUG и BAPR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAUG и BAPR

Ни NAUG, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NAUG и BAPR

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

NAUGBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-23.91%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-9.19%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

0.00%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-2.66%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.38%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NAUG и BAPR

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что NAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAUGBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.50%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

4.32%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

11.91%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

11.54%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

13.25%

-1.59%