Сравнение NATO с SPDW
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 13.50% vs 32.15% for SPDW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NATO charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности NATO и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%.
NATO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам NATO и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 1.39% | 50.95% | 0.35% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 15.00% | 34.75% | -6.58% |
Correlation
The correlation between NATO and SPDW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between NATO and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. SPDW — Ранг доходности на риск
NATO
SPDW
Сравнение NATO c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.80 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 10.93 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.07 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.24 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок NATO и SPDW
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -60.02% | +44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -11.55% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -0.87% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -12.91% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 2.95% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и SPDW
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.63% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 13.17% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 15.60% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 16.49% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 17.26% | +5.35% |
Сравнение комиссий NATO и SPDW
NATO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и SPDW
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SPDW в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.87% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and SPDW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (7.97%) compared to SPDW (5.63%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs SPDW's -60.02%.
On 1-year performance, SPDW leads with 32.15% vs 13.50% for NATO. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDW has performed better with a 32.15% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for NATO.
SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.44% for NATO.
NATO is categorized as Aerospace & Defense, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Themes and State Street. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.04% for SPDW.
SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор