Сравнение NATO с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
NATO и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NATO и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NATO и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 4.74% | 50.95% | 0.35% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | -6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
NATO
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NATO и SPDW
NATO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
NATO vs. SPDW — Ранг доходности на риск
NATO
SPDW
Сравнение NATO c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.80 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.46 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.77 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 10.76 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.22 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между NATO и SPDW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и SPDW
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок NATO и SPDW
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NATO | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -60.02% | +44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -11.55% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -7.11% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -13.01% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.97% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и SPDW
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NATO | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 7.85% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 11.62% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 17.61% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 16.27% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 17.16% | +4.79% |