PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATO с SMCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).

NATO и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NATO и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATO и SMCF

2026 (YTD)20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		4.74%50.95%0.35%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		6.58%9.56%-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 6.58%.

NATO

1 день
3.93%
1 месяц
-9.41%
С начала года
4.74%
6 месяцев
2.91%
1 год
38.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
0.15%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.47%
1 год
25.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с MSTYSMCF с CALFSMCF с DFSVSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Сравнение комиссий NATO и SMCF

NATO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

NATO
Themes Transatlantic Defense ETF
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

NATO vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATOSMCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.07

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.56

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.55

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

6.14

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SMCF равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATOSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.07

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.80

+0.90

Корреляция

Корреляция между NATO и SMCF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и SMCF

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SMCF в 3.67%

TTM20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.67%3.91%0.61%

Просадки

Сравнение просадок NATO и SMCF

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и SMCF.

Загрузка...

Показатели просадок

NATOSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-28.48%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-16.56%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-3.23%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-5.61%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.18%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и SMCF

Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATOSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

3.91%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

11.95%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

23.41%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

20.82%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

20.82%

+1.13%