Сравнение NATO с REIT
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both exchange-traded funds - NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while REIT is a REIT fund actively managed by ALPS. NATO is passively managed, while REIT is actively managed. Over the past year, NATO returned 19.28% vs 17.33% for REIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NATO charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for REIT.
Доходность
Сравнение доходности NATO и REIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 16.63%.
NATO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 5.66% | 50.95% | 0.51% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 16.63% | -0.55% | -2.55% |
Correlation
The correlation between NATO and REIT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. REIT — Ранг доходности на риск
NATO
REIT
Сравнение NATO c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.37 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 6.87 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO и REIT
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и REIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -29.30% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -7.35% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -0.69% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -10.32% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 2.53% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и REIT
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 4.66% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 9.46% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 13.09% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 18.49% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 18.37% | +4.43% |
Сравнение комиссий NATO и REIT
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и REIT
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности REIT в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.71% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and REIT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (8.59%) compared to REIT (4.66%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs REIT's -29.30%.
On 1-year performance, NATO leads with 19.28% vs 17.33% for REIT. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 19.28% return vs 17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
REIT has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.43% for NATO.
NATO is categorized as Aerospace & Defense, while REIT is REIT. They also come from different issuers: Themes and ALPS. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.68% for REIT.
REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и REIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор