PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATO с MSFT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past year, NATO returned 19.28% vs -15.16% for MSFT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NATO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.97%.

NATO

1 день
1.51%
1 месяц
7.55%
С начала года
5.66%
6 месяцев
8.79%
1 год
19.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
2.31%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-16.97%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-15.16%
3 года*
6.13%
5 лет*
10.11%
10 лет*
24.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATO и MSFT

2026 (YTD)20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		5.66%50.95%0.51%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.97%15.58%1.56%

Correlation

The correlation between NATO and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с NATO:
NATO с SHLDNATO с EUADNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

NATO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NATOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.60

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.68

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.91

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.45

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

-0.92

+3.91

NATO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NATO и MSFT

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-69.38%

+53.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-33.91%

+17.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-25.79%

+17.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-21.78%

+17.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

16.56%

-10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и MSFT

Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 8.59%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

10.74%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

22.41%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

25.54%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

26.68%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

27.07%

-4.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и MSFT

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NATO and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.74%) compared to NATO (8.59%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs MSFT's -69.38%.

NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор