PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с MKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATO с MKC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while MKC (McCormick & Company, Incorporated) is a stock. Over the past year, NATO returned 19.28% vs -33.43% for MKC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NATO и MKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -29.09%.

NATO

1 день
1.51%
1 месяц
7.55%
С начала года
5.66%
6 месяцев
8.79%
1 год
19.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MKC

1 день
-2.21%
1 месяц
3.28%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-28.95%
1 год
-33.43%
3 года*
-17.76%
5 лет*
-9.43%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATO и MKC

2026 (YTD)20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		5.66%50.95%0.51%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-29.09%-8.33%-3.88%

Correlation

The correlation between NATO and MKC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

McCormick & Company, Incorporated

Часто сравнивают с NATO:
NATO с SHLDNATO с EUADNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY
Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS

Доходность на риск

NATO vs. MKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c MKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NATOMKCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-1.20

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-1.69

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.81

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.85

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

-1.67

+4.66

NATO vs. MKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MKC равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO и MKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NATO и MKC

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и MKC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATOMKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-52.02%

+36.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-39.50%

+23.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-49.63%

+41.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-11.03%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

20.05%

-13.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и MKC

Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATOMKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

6.38%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

23.21%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

28.10%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

24.36%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

24.19%

-1.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и MKC

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MKC в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.89%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NATO and MKC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NATO has higher volatility (8.59%) compared to MKC (6.38%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs MKC's -52.02%.

NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATO и MKC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор