PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с CZAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATO с CZAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR).

NATO и CZAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NATO и CZAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATO и CZAR

2026 (YTD)20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		4.74%50.95%0.35%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-4.21%13.32%-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у CZAR с доходностью -4.21%.

NATO

1 день
3.93%
1 месяц
-9.41%
С начала года
4.74%
6 месяцев
2.91%
1 год
38.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CZAR

1 день
0.47%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-4.84%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

Themes Natural Monopoly ETF

Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY
Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SCHDCZAR с SPMOCZAR с SPY

Сравнение комиссий NATO и CZAR

И NATO, и CZAR имеют комиссию равную 0.35%.

NATO
Themes Transatlantic Defense ETF
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF

Доходность на риск

NATO vs. CZAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c CZAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATOCZARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.36

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.62

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.59

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

2.10

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO vs. CZAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа CZAR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO и CZAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATOCZARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.36

+1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.63

+1.07

Корреляция

Корреляция между NATO и CZAR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и CZAR

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CZAR в 1.53%

TTM20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.53%1.47%0.94%

Просадки

Сравнение просадок NATO и CZAR

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки CZAR в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и CZAR.

Загрузка...

Показатели просадок

NATOCZARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-13.38%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-10.29%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-6.86%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.06%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.90%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и CZAR

Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATOCZARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

4.82%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

9.72%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

15.91%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

15.25%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

15.25%

+6.70%