Сравнение NATO с CZAR
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) are both exchange-traded funds - NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 15.44% vs 2.80% for CZAR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NATO и CZAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у CZAR с доходностью -0.86%.
NATO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CZAR
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и CZAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 3.53% | 50.95% | 0.35% |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -0.86% | 13.32% | -2.32% |
Correlation
The correlation between NATO and CZAR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. CZAR — Ранг доходности на риск
NATO
CZAR
Сравнение NATO c CZAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | CZAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.30 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 0.92 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.23 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.69 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок NATO и CZAR
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки CZAR в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и CZAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -13.38% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -9.54% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -3.61% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -2.18% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 3.06% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и CZAR
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 2.98% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 9.85% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 12.22% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 15.03% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 15.03% | +7.61% |
Сравнение комиссий NATO и CZAR
И NATO, и CZAR имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и CZAR
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности CZAR в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.48% | 1.47% | 0.94% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and CZAR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (8.20%) compared to CZAR (2.98%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs CZAR's -13.38%.
On 1-year performance, NATO leads with 15.44% vs 2.80% for CZAR. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 15.44% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO and CZAR have the same expense ratio: 0.35% per year.
CZAR has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.44% for NATO.
NATO is categorized as Aerospace & Defense, while CZAR is Large Cap Blend Equities. NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и CZAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор