Сравнение NATO с CVS
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while CVS (CVS Health Corporation) is a stock. Over the past year, NATO returned 19.28% vs 54.70% for CVS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NATO и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 29.03%.
NATO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 28.50%
- 1 год
- 54.70%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение доходности по годам NATO и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 5.66% | 50.95% | 0.51% |
CVS CVS Health Corporation | 29.03% | 84.35% | -32.10% |
Correlation
The correlation between NATO and CVS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. CVS — Ранг доходности на риск
NATO
CVS
Сравнение NATO c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.34 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 8.60 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO и CVS
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -64.07% | +48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -16.44% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -1.26% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -19.54% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 6.38% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и CVS
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 7.55% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 25.84% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 31.11% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 29.99% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 29.32% | -6.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и CVS
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CVS в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.64% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and CVS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (8.59%) compared to CVS (7.55%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор