PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATH с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATH с SPMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nathan's Famous, Inc. (NATH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NATH и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nathan's Famous, Inc. (NATH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATH и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NATH
Nathan's Famous, Inc.		8.14%24.58%3.51%19.24%18.67%8.05%-20.24%8.66%-11.19%23.77%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.57%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, NATH показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции NATH уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.51% против 17.43% соответственно.

NATH

1 день
0.02%
1 месяц
-0.26%
С начала года
8.14%
6 месяцев
-6.36%
1 год
9.92%
3 года*
13.89%
5 лет*
12.34%
10 лет*
11.51%

SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-4.50%
1 год
22.96%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nathan's Famous, Inc.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с NATH:
NATH с VOONATH с LMTNATH с GDENATH с GISNATH с PZZA
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

NATH vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATH
Ранг доходности на риск NATH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATH: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATH c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nathan's Famous, Inc. (NATH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATHSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.01

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.55

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.91

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

6.68

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATH vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATH на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATH и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATHSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.01

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.93

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.87

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.86

-0.63

Корреляция

Корреляция между NATH и SPMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATH и SPMO

Дивидендная доходность NATH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SPMO в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NATH
Nathan's Famous, Inc.		4.47%4.81%2.54%2.56%2.68%2.40%2.54%1.83%1.13%6.62%0.00%48.49%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок NATH и SPMO

Максимальная просадка NATH за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATH и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

NATHSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-30.95%

-45.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-12.70%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.27%

-22.74%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.17%

-30.95%

-22.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-7.11%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.31%

-4.66%

-27.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

3.63%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NATH и SPMO

Текущая волатильность для Nathan's Famous, Inc. (NATH) составляет 0.87%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что NATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATHSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

7.15%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

12.80%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

22.76%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

19.07%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

20.08%

+12.96%