PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATH с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATH с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nathan's Famous, Inc. (NATH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NATH и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nathan's Famous, Inc. (NATH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATH и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
NATH
Nathan's Famous, Inc.		8.11%24.58%3.51%19.24%21.27%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, NATH показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

NATH

1 день
-0.07%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.11%
6 месяцев
-6.07%
1 год
9.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
12.34%
10 лет*
11.55%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nathan's Famous, Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с NATH:
NATH с VOONATH с LMTNATH с SPMONATH с GISNATH с PZZA
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

NATH vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATH
Ранг доходности на риск NATH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATH: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATH c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nathan's Famous, Inc. (NATH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATHGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.95

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.47

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

2.77

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

10.77

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATH vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATH на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATH и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATHGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.95

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.13

-0.91

Корреляция

Корреляция между NATH и GDE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATH и GDE

Дивидендная доходность NATH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NATH
Nathan's Famous, Inc.		4.47%4.81%2.54%2.56%2.68%2.40%2.54%1.83%1.13%6.62%0.00%48.49%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NATH и GDE

Максимальная просадка NATH за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATH и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

NATHGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-32.01%

-44.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-22.66%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-16.07%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.31%

-7.75%

-24.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

5.84%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NATH и GDE

Текущая волатильность для Nathan's Famous, Inc. (NATH) составляет 0.93%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что NATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATHGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

12.02%

-11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

25.26%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

32.25%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

26.19%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

26.19%

+6.86%