PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с SISEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASDX с SISEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) and SISEX (Shelton International Select Equity Fund) are both mutual funds - NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SISEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Shelton Capital Management. Over the past 5 years, NASDX returned 18.00%/yr vs 6.93%/yr for SISEX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NASDX charges 0.63%/yr vs 0.99%/yr for SISEX.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и SISEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у SISEX с доходностью 12.41%.

NASDX

1 день
-3.17%
1 месяц
-0.26%
С начала года
16.40%
6 месяцев
14.63%
1 год
32.94%
3 года*
29.77%
5 лет*
18.00%
10 лет*
22.69%

SISEX

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.58%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.96%
1 год
24.39%
3 года*
16.65%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASDX и SISEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		16.40%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		12.41%30.66%3.67%13.97%-19.29%6.23%18.07%22.53%-13.16%34.49%

Correlation

The correlation between NASDX and SISEX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.53

The correlation between NASDX and SISEX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Shelton International Select Equity Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с SISEX:
SISEX с SPYSISEX с CAUSXSISEX с NEXTXSISEX с DEBTXSISEX с CFNTXSISEX с EMSQXSISEX с PZRIX

Доходность на риск

NASDX vs. SISEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SISEX
Ранг доходности на риск SISEX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SISEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SISEX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SISEX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SISEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SISEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c SISEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NASDXSISEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.82

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.57

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.25

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

8.22

+2.84

NASDX vs. SISEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SISEX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и SISEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NASDX и SISEX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки SISEX в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и SISEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASDXSISEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-32.68%

-50.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.94%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-14.30%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-32.68%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-2.75%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.30%

-7.47%

-26.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.26%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и SISEX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Shelton International Select Equity Fund (SISEX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASDXSISEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

5.02%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

12.49%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

14.73%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

15.37%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

15.46%

+7.33%

Сравнение комиссий NASDX и SISEX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SISEX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и SISEX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SISEX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.11%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		1.58%1.77%3.73%1.83%5.50%0.65%0.80%2.09%1.13%1.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NASDX and SISEX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NASDX has higher volatility (9.02%) compared to SISEX (5.02%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs SISEX's -32.68%.

NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASDX и SISEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор