PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с PBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASDX с PBAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) and PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) are both mutual funds - NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while PBAIX is a Tactical Allocation fund actively managed by BlackRock. NASDX is passively managed, while PBAIX is actively managed. Over the past 10 years, NASDX returned 22.69%/yr vs 6.15%/yr for PBAIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NASDX charges 0.63%/yr vs 0.77%/yr for PBAIX.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и PBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у PBAIX с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции PBAIX по среднегодовой доходности: 22.69% против 6.15% соответственно.

NASDX

1 день
-3.17%
1 месяц
-0.26%
С начала года
16.40%
6 месяцев
14.63%
1 год
32.94%
3 года*
29.77%
5 лет*
18.00%
10 лет*
22.69%

PBAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.23%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.09%
1 год
12.72%
3 года*
9.53%
5 лет*
7.37%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASDX и PBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		16.40%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		9.30%6.46%12.08%2.64%6.14%0.50%6.91%1.65%4.68%8.05%

Correlation

The correlation between NASDX and PBAIX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2000 г.

0.60

Over the past year, the correlation between NASDX and PBAIX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с PBAIX:
PBAIX с QQMNXPBAIX с AQRIXPBAIX с PASAXPBAIX с SFHYXPBAIX с GOIIXPBAIX с ABRZXPBAIX с GPIFX

Доходность на риск

NASDX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PBAIX
Ранг доходности на риск PBAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NASDXPBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.38

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.57

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.53

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

11.12

-0.05

NASDX vs. PBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAIX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и PBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NASDX и PBAIX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и PBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASDXPBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-39.26%

-43.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-2.99%

-8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-6.79%

-15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-6.79%

-28.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-8.94%

-26.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-0.92%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.30%

-4.29%

-30.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.21%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и PBAIX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASDXPBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

1.21%

+7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

4.67%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

5.67%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

6.44%

+16.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

6.12%

+16.67%

Сравнение комиссий NASDX и PBAIX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PBAIX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и PBAIX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.11%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.84%3.52%0.00%2.71%3.39%10.17%0.86%1.74%5.15%

Часто задаваемые вопросы

NASDX and PBAIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NASDX has higher volatility (9.02%) compared to PBAIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs PBAIX's -39.26%.

PBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASDX и PBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор