Сравнение NASDX с GQEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).
NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NASDX и GQEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NASDX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -14.53% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.54% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
GQEPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NASDX и GQEPX
NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Доходность на риск
NASDX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
NASDX
GQEPX
Сравнение NASDX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NASDX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.43 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.66 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.74 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 1.86 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NASDX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.43 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.75 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между NASDX и GQEPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и GQEPX
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности GQEPX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.37% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NASDX и GQEPX
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и GQEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NASDX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -28.45% | -54.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -8.34% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -20.49% | -14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -6.50% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.59% | -5.75% | -28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.49% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и GQEPX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NASDX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 2.77% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 7.29% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 12.41% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 15.87% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 18.85% | +3.78% |