PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции NASDX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 19.08% против 21.43% соответственно.

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%

FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий NASDX и FCGSX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

NASDX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.40

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.02

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.25

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

10.23

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.40

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.87

-0.58

Корреляция

Корреляция между NASDX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и FCGSX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и FCGSX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-38.77%

-44.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.10%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-38.77%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-38.77%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-10.42%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-7.05%

-27.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.88%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и FCGSX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) составляет 5.38%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что NASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.66%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

13.74%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

23.80%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

23.62%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

23.15%

-0.54%