PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с BDRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и BDRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-5.11%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		17.73%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 17.73%.

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%

BDRY

1 день
3.56%
1 месяц
-15.51%
С начала года
17.73%
6 месяцев
36.21%
1 год
58.85%
3 года*
0.74%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с SPYBDRY с SEABDRY с ZIMBDRY с NVDABDRY с UPS

Сравнение комиссий NASDX и BDRY

NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

NASDX vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXBDRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.38

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.90

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.02

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

6.67

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDRY равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.38

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.17

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.17

+0.46

Корреляция

Корреляция между NASDX и BDRY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и BDRY

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и BDRY

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и BDRY.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-89.16%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-21.60%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-89.16%

+53.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-75.13%

+66.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-58.11%

+23.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

9.78%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и BDRY

Текущая волатильность для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) составляет 6.54%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что NASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

15.25%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

30.79%

-17.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

43.07%

-20.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

62.12%

-39.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

62.97%

-40.34%