PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAPR с SMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAPR с SMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).

NAPR и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NAPR и SMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAPR и SMAX

2026 (YTD)20252024
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%4.17%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.28%8.01%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, NAPR показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.28%.

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

SMAX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR
Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USD

Сравнение комиссий NAPR и SMAX

NAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Доходность на риск

NAPR vs. SMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c SMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAPRSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.17

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.29

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.70

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

17.21

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAPR vs. SMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAPR на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMAX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAPR и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAPRSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.17

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.54

-0.58

Корреляция

Корреляция между NAPR и SMAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и SMAX

NAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%

Просадки

Сравнение просадок NAPR и SMAX

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и SMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAPRSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-3.90%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-2.27%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.44%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.49%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и SMAX

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) составляет 0.95%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что NAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAPRSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.31%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.15%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

3.82%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

3.80%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

3.80%

+6.91%